財務計量 with 自由軟體 Gretl

財務計量 with 自由軟體 Gretl

2011/12/06 出版

ISBN13: 978-986-86207-1-1|388 pages|Paperback|©2011|NT$450

作者
楊奕農(中原大學國貿系副教授兼系主任)

本書特色
本書希望提供國內大學部財務相關科系的學生,一個兼顧理論與實務操作的計量學習教材。

本書在內容深淺的取材上,銜接商學院必修的基礎統計課程,並由傳統的計量經濟學教科書中,萃取出適用財務實證的基礎知識,再補上更多財務理論之實證應用。 最後採用線性迴歸方法為起點,以適合大學部程度的財務實證主題為主軸,並聚焦於財務理論核心的報酬與風險之量測,做為本書的涵蓋範圍。

本書特別注重的是財務計量模型之操作驗證性,希望學生可以透過書中的範例,以較容易取得類似的財務統計資料,進行模型估計學習試驗、或產生實際的應用。

本書所使用的,是一款國內比較陌生的統計軟體,gretl。其特色為:
■ gretl 的計量功能完整,除了本書介紹的迴歸模型外,在時間序列方法方面,內建有自我迴歸移動平均(ARIMA)、一般化自我相關條件異質變異 (ARCH/GARCH)、向量自我迴歸 (Vector Autoregression)、向量誤差修正模型 (VECM)、Engle-Granger共整合檢定、Johansen 共整合檢定等功能。
■ gretl 軟體有繁體中文介面,操作十分方便、直覺,學生不需要一開始就要學寫程式或記憶英文指令,學習進入門檻較低。
■ gretl 是「完全免費」的「開放源碼自由軟體」(open-source free software),可以自由下載使用與分享此軟體,所以在教學上或使用上,都十分方便。

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